Тест Дарбіна-Вотсона на автокореляцію
Тест Дарбіна-Вотсона, розроблений Джеймсом Дарбіном та Джеффрі Вотсоном у 1950–1951 роках, виявляє автокореляцію першого порядку в залишках лінійної регресії. Його статистика варіюється від 0 до 4, причому значення близько 2 вказує на відсутність автокореляції, значення, близькі до 0, — на позитивну автокореляцію, а значення, близькі до 4, — на негативну автокореляцію. Він залишається одним із найбільш часто згадуваних діагностичних показників регресії, незважаючи на добре відомі обмеження.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюЕконометрика↔ compare
- Узагальнений метод найменших квадратів (УНМК)Статистика↔ compare
- Множинна лінійна регресіяСтатистика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →