Тест Люнга-Бокса Q для автокореляції
Тест Люнга-Бокса Q — це діагностичний портманто-тест, запропонований Люнгом та Боксом (1978), для перевірки, чи є група автокореляцій у послідовності залишків часового ряду спільно нульовою. Він широко використовується для оцінки адекватності припасованих моделей часових рядів — особливо моделей ARIMA — шляхом перевірки, чи не виявляють залишки будь-якої систематичної структури. Тест застосовний в економетриці, фінансах та будь-якій галузі, що покладається на моделювання часових даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/ljung-box-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Тест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюЕконометрика↔ compare
- Тест Дарбіна-Вотсона на автокореляціюЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →