Тест Песарана CD: Діагностика перехресної залежності для панельних даних
Тест Песарана CD є загальною діагностичною процедурою для виявлення перехресної залежності в моделях панельних даних. Розроблений М. Хашемом Песараном (2021), він застосовний як до збалансованих, так і до незбалансованих панелей з великими N і T, і зберігає валідність за умов неоднорідних коефіцієнтів нахилу. Тест широко використовується в емпіричній економіці, фінансах та політичній економії як попередній перевірочний крок перед вибором відповідних оцінювачів або тестів на одиничний корінь для панельних наборів даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Годфрі LM на автокореляціюЕконометрика↔ compare
- Тест CIPSЕконометрика↔ compare
- Тест Фріса на перехресну залежність для панельних данихЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →