Стандартні похибки HAC Ньюі — Веста

Стандартні похибки HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent) Ньюі — Веста, представлені Вітні Ньюі та Кеннетом Вестом у 1987 році, надають оцінювач коваріаційної матриці для регресії найменших квадратів (OLS), який залишається дійсним як за гетероскедастичності, так і за автокореляції невідомої форми. Це стандартний інструмент для корекції висновків у регресіях часових рядів та панельних даних, коли залишки не є незалежними та однаково розподіленими (i.i.d.), що не вимагає специфікації структури помилок, окрім вибору параметра смуги пропускання (bandwidth).