Модель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)
Модель Марковського перемикання режимів дозволяє параметрам часового ряду ймовірнісно змінюватися між прихованими режимами, керованими Марковським ланцюгом. Запроваджена Гамільтоном (1989) та подальшого розроблена Кімом і Нельсоном (1999), вона автоматично виявляє фази бізнес-циклу, такі як розширення та скорочення.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- Узагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Економетрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →