Регресія методом двоступеневого найменшого відхилення (2SLS / IV)
Метод двоступеневого найменшого відхилення (2SLS) — це двохетапний оцінювач на основі інструментальних змінних, який усуває ендогенність, тобто ситуацію, коли регресор корелює з членом похибки. На першому етапі ендогенний регресор прогнозується за допомогою інструментальних змінних, а на другому етапі структурне рівняння оцінюється з використанням цих прогнозів. Це центральний інструмент прикладної економетрики, розроблений у підручникових викладах, таких як Angrist and Pischke (2009).
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
Джерела
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/two-stage-least-squares
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Узагальнений метод моментів (GMM) оцінюванняЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Модель фіксованих ефектів панельних данихЕконометрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Модель цензурованої регресії ТобітаЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →