Тест асиметричної причинності за Хатемі-Джеєм
Тест асиметричної причинності за Хатемі-Джеєм (Hatemi-J asymmetric causality test), представлений Абдулнассером Хатемі-Джеєм у 2012 році, розширює рамки причинності за Грейнджером, дозволяючи відрізняти причинно-наслідкові зв'язки між позитивними та негативними компонентами інтегрованих часових рядів. Розкладаючи кожен ряд на кумулятивні позитивні та негативні часткові суми та вбудовуючи підхід Тоди-Ямамото в векторну авторегресію (VAR), тест дозволяє дослідникам розрізняти, чи зумовлюють причинність між економічними змінними позитивні шоки, негативні шоки, чи обидва.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Ґранджера на причинністьЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію Хатэмі-Дж із двома зсувами режимівЕконометрика↔ compare
- Тест на причинність за Тодою-ЯмамотоЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →