Модель гладкого переходу авторегресії (STAR)
Модель гладкого переходу авторегресії (STAR) — це нелінійна модель часових рядів, розроблена в рамках Терявірти (1994), яка дозволяє динаміці плавно, а не різко переходити між двома режимами. Логістичний варіант (LSTAR) охоплює асиметричні ділові цикли, а експоненційний варіант (ESTAR) — відхилення паритету купівельної спроможності.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Модель дробово інтегрованої ARMAЕконометрика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Панельна векторна авторегресія (Panel VAR)Економетрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →