Моделі волатильності
47 — методи цієї родини.
Вибране
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatМодель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Модель дробово інтегрованої ARMAARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Модель БейтсаThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Багатовимірне моделювання умовної волатильностіBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seКомпонентна GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Маршрут читання
Найчастіше цитовані фундаментальні методи цієї теми, у порядку їх розвитку — місце для початку, якщо ви тут уперше.
Усі методи 47
APARCHМодель АРХ (Авторегресивна умовна гетероскедастичність)ARFIMA: Модель дробово інтегрованої ARMAМодель БейтсаBEKK-GARCH: Багатовимірне моделювання умовної волатильностіКомпонентна GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Модель DCC-GARCH (динамічна умовна кореляція)Експоненційне GARCH (EGARCH)Модель EGARCH (Експоненційна GARCH)Модель Фур'є ARCHМодель Фур'є DCC-GARCHFourier EGARCH: Моделювання волатильності з плавними структурними зсувамиМодель Фур'є-GARCHМодель Фур'є TGARCHУзагальнена авторегресійна умовна гетероскедастичність (GARCH)Модель GARCH (Прогнозування волатильності)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Моделі довгої пам'яті (ARFIMA, FIGARCH)Дослідження тестування моделейНелінійна модель ARCH (NARCH)Нелінійна модель DCC-GARCH (асиметрична динамічна умовна кореляція)Нелінійна модель EGARCHНелінійна GARCH-модельМодель Нелінійного TGARCHМодель Panel DCC-GARCHPanel EGARCHМодель Panel GARCHПанельний TGARCH (пороговий GARCH для панельних даних)Robust ARCH ModelСтійка модель DCC-GARCH з динамічною умовною кореляцією (Robust DCC-GARCH)Модель Robust EGARCHМодель Robust GARCHRobust TGARCHМодель SABRМодель стохастичної волатильності (Гестон)ARCH-модель зі структурними змінамиМодель DCC-GARCH зі структурними розривамиМодель EGARCH зі структурними розривамиМодель структурного розриву TGARCH (порігова GARCH зі структурними розривами)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Модель ARCH з часовими параметрами (TVP-ARCH)TVP-DCC-GARCH модель зі змінними в часі параметрамиМодель TVP-EGARCH (Time-Varying Parameter EGARCH)Модель GARCH з параметрами, що змінюються в часі (TVP-GARCH)Модель TGARCH з часовими параметрами (TVP-TGARCH)