Модель динамічної стохастичної загальної рівноваги (DSGE)
Модель DSGE — це макроекономічна модель загальної рівноваги з мікрозаснуванням, яка поєднує оптимізаційні рішення домогосподарств, фірм та уряду за умов раціональних очікувань. Популяризована для емпіричної аналітики політики Smets та Wouters (2007) і з її байєсіанським каркасом оцінювання, запропонованим An та Schorfheide (2007), вона є стандартним інструментом для аналізу політики центральних банків, моделювання фіскальних шоків та вивчення коливань ділового циклу.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Smets, F. & Wouters, R. (2007). Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach. American Economic Review, 97(3), 586–606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586 ↗
- An, S. & Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2–4), 113–172. DOI: 10.1080/07474930701220071 ↗
- Adjemian, S. et al. (2011). Dynare: Reference Manual, Version 4. Dynare Working Papers, 1. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/dsge-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель обчислюваної загальної рівноваги (CGE)Економетрика↔ compare
- Модель простір-стан (фільтр Калмана)Економетрика↔ compare
- Структурна векторна авторегресія (SVAR)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
- Модель векторної корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →