Тест на причинність за Тодою-Ямамото

Тест причинності Тоди-Ямамото (TY), представлений Тодою та Ямамото (1995), забезпечує надійну процедуру для перевірки відсутності причинності за Грейнджером у моделях векторної авторегресії (VAR), коли змінні можуть бути інтегрованими або коінтегрованими довільного порядку. Навмисно переповнюючи VAR додатковими лагами, що дорівнюють максимальному порядку інтеграції, метод уникає необхідності попереднього тестування на коінтеграцію та зберігає стандартний асимптотичний розподіл хі-квадрат статистики Вальда.