Regression modelQuantile-based

Крос-квантилограма

Крос-квантилограма розширює концепцію крос-корелограми на пари квантилів двох часових рядів, вимірюючи залежність на різних рівнях квантилів. Запропонована Лінтоном і Вангом (2012), вона показує, як шоки на певних рівнях квантилів в одному ряду пов'язані з рухами в іншому, дозволяючи аналізувати асиметричну залежність. Цей підхід особливо цінний, коли кореляції ризику падіння та ризику зростання суттєво відрізняються.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/cross-quantilogram · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026