Фінансова економетрика
52 — методи цієї родини.
Вибране
Altman Z-Score: Прогнозування банкрутства компанійThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Виявлення маніпуляцій зі звітністюThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiМодель портфеля Блека-ЛіттерманаThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invМодель оцінювання опціонів Блека-Шоулза-МертонаThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricСистема "бонус-малус" (СБМ)A Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cРейтингова система CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Маршрут читання
Найчастіше цитовані фундаментальні методи цієї теми, у порядку їх розвитку — місце для початку, якщо ви тут уперше.
Усі методи 52
Altman Z-Score: Прогнозування банкрутства компанійBeneish M-Score: Виявлення маніпуляцій зі звітністюМодель портфеля Блека-ЛіттерманаМодель оцінювання опціонів Блека-Шоулза-МертонаСистема "бонус-малус" (СБМ)Рейтингова система CAMELSМодель оцінки капітальних активів (CAPM)Резервування збитків методом «ланцюгової драбини» (модель Мака)Зміна нумериераУмовний показник ризику (Expected Shortfall)Метод умовних оцінокМодель CDO на основі копулиМоделі копули (Гауссова, t, Клейтона, Гумбеля, Франка)Теорія довіриМоделі кредитного ризику (Merton, KMV, CreditMetrics)Кредитний скоринг (Scorecards, WoE/IV)Коригування оцінки кредитного ризику (CVA)Оцінка знецінення боргу (Debit Valuation Adjustment)Модель пошуку та підбору працівників Даймонда-Мортенсена-ПіссарідесаАналіз ДюпонаДослідження подій (CAR та BHAR)Теорія екстремальних значень (ТЕЗ)Багатофакторна модель ризику (Fama-French, APT)Греки за допомогою автоматичного диференціюванняМодель HAR-RV для реалізованої волатильностіМодель гедоністичного ціноутворенняСтруктура HJMМодель Hull-WhiteМоделі процентних ставок (Васічек, CIR, Нельсон-Сігел)Модель стрибків-дифузії МертонаКритерій КелліМодель ринку ЛіборМоделі ризику ліквідності (Аміхуд, Ролл, LOT)Локальна волатильність (Dupire)Модель розподілу збитківАналіз ринкової мікроструктури на основі високочастотних данихОптимізація портфеля за середньоквадратичним відхиленням (Марковіц)Модель дефолту МертонаМодель перехресних поколіньПарний трейдинг (статистичний арбітраж)Фактори ризику на основі головних компонентМодель Рамсея–Касса–КупмансаМодель реального ділового циклуРеалізована волатильність та модель HARМодель Марковського перемикання режимів для фінансових часових рядівМодель портфеля з паритетом ризику (рівним внеском у ризик)Оцінювання за нейтрального до ризику ставленняТеорія розоренняРівняння СлуцькогоМіри ризику хвоста (очікуваний дефіцит, спектральні, експетильні)Метод вартості подорожіБектестування Вартість під ризиком (VaR)