Ekonometrijski modeli
61 metoda u ovoj porodici.
Izdvojeno
Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) estimatorThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron test višestrukih strukturnih promenaThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingModel Bivarijantnog probitaThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothLM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.
Sve metode 61
Regresija metodom najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARCH-LM test za klasterovanje volatilnostiAugmented Mean Group (AMG) estimatorBai-Perron test višestrukih strukturnih promenaModel Bivarijantnog probitaLM test Breusch-Godfrey za serijsku korelacijuBRUŠ-PAGANOV TEST NA HETEROSKEDASTIČNOSTTest kauzaliteta u varijansiEstimator zajedničkih koreliranih efekata – grupni prosek (CCEMG)Model opšte ravnoteže koji se može izračunati (CGE)Čouov test za strukturni prekidIndeks kondicijeUslovni logit model (McFadden)Unakrsni kvantilogramCUSUM Test: Detekcija nestabilnosti parametara u regresionim modelimaDCC-MIDASRazlika u razlikama (Diff-in-Diff)Dolado-Lütkepohl Grudžerov test kauzalnostiДинамички стохастички модел опште равнотеже (DSGE)Durbin-Watsonov test za autokorelacijuEstimator potpuno modifikovanih OLS (FMOLS)Freesov test za panel podatke za presecanje zavisnostiGeographic Regression DiscontinuityGoldfeld-Quandtov test za heteroskedastičnostGranger-ov test kauzalitetaTest uzrokovanosti Hatemi-J Asymmetric Causality TestModel selekcije Hekman (Heckit / Tobit tipa II)Hiemstra-Jonesov test nelinearne Grangerove kauzalnostiLjung-Box Q Test za AutokorelacijeMarkovljev model promene režima (MS-AR / MS-VAR)Model mešovitog logitaMultinomialna logistička regresijaNelinearni model sa distribuiranim zaostatkom (NARDL)Negativna binomna regresijaUgnježdeni logit model diskretnog izboraMрежна економетрија (ефекти вршњака)Njuvej-Vest HAC standardne greškeRegresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Naručena logistička regresija (Naručeni logit/probit)Pesaranov CD test: Dijagnostika presečne zavisnosti za panelne podatkePoasonova i negativno-binomna regresijaProbit regresioni modelQARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Quandt-Andrews test za nepoznate strukturne promeneKvantilna regresijaRamsey RESET test za funkcionalnu formuDizajn diskontinuiteta regresije (RDD)Regresije naizgled nepovezanih jednačina (SUR)Prostorna regresija (modeli prostornog zaostajanja i prostorne greške)Model glatke tranzicije (STAR)Model stanja prostora (Kalmanov filter)Sintetička razlika u razlikamaTAR / SETAR: Autoregresija sa pragom za vremenske serije sa promenljivim režimomMetoda najmanjih kvadrata u tri koraka (3SLS)Regresija sa pragomTobitov model cenzurisane regresijeToda-Yamamoto test Grangerove kauzalnostiVAR sa proširenim faktorima i vremenski promenljivim parametrimaNeograničena MIDAS regresijaFaktor inflacije varijanse (VIF)Vajtov test za heteroskedastičnost