Finansijska ekonometrija
52 metoda u ovoj porodici.
Izdvojeno
Altmanov Z-skor: Predviđanje korporativnog bankrotaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detektovanje manipulacije zaradamaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel Црног-Литермана za portfeljThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel određivanja cena opcija Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBonus-Malus SistemA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS sistem ocenjivanjaThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.
Sve metode 52
Altmanov Z-skor: Predviđanje korporativnog bankrotaBeneish M-Score: Detektovanje manipulacije zaradamaModel Црног-Литермана za portfeljModel određivanja cena opcija Black-Scholes-MertonBonus-Malus SistemCAMELS sistem ocenjivanjaModel određivanja cena kapitalne imovine (CAPM)Rezervisanje gubitaka metodom lančanog stepenika (Model Mack)Promena numeraraUslovna vrednost na rizik (očekivani manjak)Metoda uslovne proceneModel kopule za CDOKopula modeli (Gausov, t, Klejtonov, Gumbelov, Frenkov)Teorija kredibilitetaModelovanje kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditno bodovanje (tabele rezultata, WoE/IV)Прилагођавање вредности кредитаPrilagođavanje vrednosti duga (Debit Valuation Adjustment)Модел претраге Diamond-Mortensen-PissaridesDuPont analizaСтудија догађаја (CAR и BHAR)Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Grci pomoću automatske diferencijacijeHAR-RV model realizovane volatilnostiModel hedonističkih cenaOkvir HJMModel Hull-WhiteModeli kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Model Mertonovog skoka-difuzijeKeliov kriterijumModel tržišta LiborModeli rizika likvidnosti (Amihud, Roll, LOT)Lokalan Volatilitet (Dupire)Model raspodele gubitakaAnaliza podataka visoke učestalosti i tržišne mikrostruktureOptimizacija portfolija srednja vrednost-varijansa (Markowitz)Mertonov model deficitaМодел преклапајућих генерацијаTrgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiModel Ramzi-Kas-KupmansModel realnih poslovnih ciklusaOstvarena volatilnost i HAR modelModel Markovog prebacivanja režima za finansijske serijeModel portfolija jednakog učešća u riziku (jednak doprinos riziku)Vrednovanje neutralno na rizikTeorija propastiЈеднaчина СлацкогMere rizika repa (očekivani deficit, spektralne, ekspektilne)Metoda putnih troškovaTestiranje vrednosti na rizik (VaR) unazad