Multivarijacione vremenske serije
42 metoda u ovoj porodici.
Izdvojeno
Dizajn Batervortovog filteraThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Dizajn Čebiševljevog filteraThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktor-Augmentovani Vektor Autoregresioni (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Dizajn FIR filteraFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModel Furijeovog vektorskog autoregresivnog modela (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Furijeov VAR modelThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.
Sve metode 42
Dizajn Batervortovog filteraDizajn Čebiševljevog filteraFaktor-Augmentovani Vektor Autoregresioni (FAVAR)Dizajn FIR filteraModel Furijeovog vektorskog autoregresivnog modela (Fourier SVAR)Furijeov VAR modelModel korekcije greške vektora po Fourijevoj transformaciji (Fourier VECM)Global VARDizajn IIR filteraFunkcija impulsnog odziva (IRF)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije greškeLokale projekcijeNelinerani Johansenov test kointegracijeNelinearni strukturni vektorski autoregresioni (NL-SVAR) modelNelinearni VAR modelNelinearni VECM (Nonlinear VECM)Model Panel Strukturane Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)Panel VARXModel vektorske korekcije greške za panel podatke (Panel VECM)Kvantilni VAR (Quantile VAR)Robustni model vektorske autoregresije (Robust SVAR)Model robustne vektorske autoregresije (Robust VAR)Robusni model vektorske korekcije greške (Robust VECM)Impulsni odziv prostorijeJohansenov test kointegracije sa strukturnim prekidomSVAR model sa strukturnim lomomVAR model sa strukturnim prekidimaVektor-korektivni model sa strukturnim lomovima (SB-VECM)Strukturna autoregresija (SVAR)Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Prag i glatki prelazni VAR (TVAR / STVAR)Panel VAR sa pragomVremenski promenljiva Johansenova kointegracijaModel sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-SVAR)Model vektorske autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-VAR)VECM sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-VECM)Vektor autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-VAR)Model vektorske autoregresije (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)Vektorska autoregresija (VAR)Vektorski model korekcije greške (VECM)