Prognoziranje i evaluacija
123 metoda u ovoj porodici.
Izdvojeno
Arellano-Bond GMM ОцењивачThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregresivni model (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-Kingov filter propusnog opsegaThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oMetoda Dž. D. Krostona za povremenu potražnjuCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano test jednakosti prediktivne tačnostiThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, prema redosledu njihovog nastanka — mesto za početak ako ste novi ovde.
Sve metode 123
Arellano-Bond GMM ОцењивачAutoregresivni model (AR)Baxter-Kingov filter propusnog opsegaKonformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih serijaMetoda Dž. D. Krostona za povremenu potražnjuDiebold-Mariano test jednakosti prediktivne tačnostiGMM po razlici (Estimat Arellano-Bonda)DTW Barycenter AveragingModel dinamičkih faktoraModel dinamičkih panelnih podatakaДекомпозиција варијансе грешке прогнозе (FEVD)Model fiksnih efekataForijeov AR modelGMM Арелано-Бонд са Фуријеовим трансформацијамаFurierov model dinamičkih panel podatakaModel Fovijeovih efekataFourier GLSFurierov test uzročnosti po GrendžeruFurierov Hausmanov testModel pokretnog proseka sa Furijeovim komponentama (Fourier MA) ModelFurierova nelinearna ARDL (Furier NARDL)Furijeov OLS (Furijeom prošireni obični najmanji kvadrati)Analiza panel podataka sa Furijeovim transformacijamaFurijeova kvantil-na-kvantil regresijaModel slučajnih efekata sa Furijeovim transformacijamaGMM sa Furijeovim sistemomGrangerov test kauzaliteta Furijea Toda-JamamotoaFourier WLS (Fourier Fleksibilni Metod Minimalnih Kvadratnih Odstupanja)Giacomini-Whiteov test uslovne prediktivne sposobnostiGrangerov test kauzalitetaHP FilterModel markovskog preklapanja multifraktalaRegresija MIDAS: Prognoziranje na osnovu mešovitih učestalosti podatakaSkup modela pouzdanosti (MCS)Nelinearni autoregresivni (NAR) modelTest granica nelinearnog ARDL (NARDL)Nelinearni GMM po Arellano-Bondu za dinamičke panelne podatkeNelinearni GMM po razlikamaNelinearni model dinamičkih panel podatakaModel nelinearnih fiksnih efekataNelinearni generalisani metod najmanjih kvadrata (NGLS)Test nelinearne Granger kauzalnostiNelinearni Hausmanov test specifikacijeModel nelinearnog pokretnog proseka (NMA)Model nelinearnog autoregresivnog distribuiranog zaostatka (NARDL)OLS nelinearnih promenljivih (nelinearno najmanjih kvadrata)Nelinearna analiza panel podatakaNelinearni model sa slučajnim efektimaNelinearni GMM za sistemeNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoNelinearno ponderisano najmanje kvadriranje (NWLS)Model panela sa autoregresijom (Panel AR)Panel Arellano-Bond GMM EstimatorAnaliza panel podatakaModel dinamičkih panel podatakaModel sa fiksnim efektima panelaPanel Generalized Least Squares (Panel GLS)Panel Grangerov test kauzalnostiHausmanov test za panel podatkePanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)Panelna kvantil-na-kvantil regresijaModel slučajnih efekata za panel podatkePanel GMM sistem (Blundell-Bondov estimator)Panel Toda-Yamamoto kauzalitetni testTest Pesaran-Timmermann za tačnost usmerenosti predviđanjaПророкKvantil-na-kvantil (QQ) regresijaРобустан ауторегресивни моделRobusni ARDL test graničnih vrednosti za ko-integracijuRobusni GMM-ov estimator Arellano-BondaРобусни разликовни GMMRobusni model dinamičkih panel podatakaРобусни модел фиксних ефекатаRobusni generalisani metod najmanjih kvadrata (Robusni GLS)Robustni Granderov test kauzalnostiRobusni model pokretnog proseka (MA)Robustni model NARDL sa nelinearnom distribucijom (Robust NARDL)Robusni OLS (OLS sa robusnim standardnim greškama)Robustna analiza panel podatakaRobusna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Robustni model slučajnih efekataRobust System GMMРобусни пондерисани метод најмањих квадрата (Robust WLS)Singular Spectrum AnalysisSTL dekompozicija: Sezonsko-trendna dekompozicija korišćenjem Loess-aAR model sa strukturnim prekidomARDL test granica sa strukturnim lomomStrukturni lom Razlika GMMModel dinamičkih panel podataka sa strukturnim prekidimaМодел фиксних ефеката са структурним прекидимаStrukturni prekid GLSGranger kauzalnost sa strukturnim lomovimaHausmanov test strukturnog prelomaMA model sa strukturnim lomomStructural Break NARDLOLS sa strukturnim prekidomAnaliza panel podataka sa strukturnim lomovimaStrukturna regresija kvantil-na-kvantil sa prekidimaModel slučajnih efekata sa strukturnim prekidimaSistem GMM sa strukturnim prekidimaTest kauzalnosti Toda-Yamamoto sa strukturnim lomomWLS (Weighted Least Squares) sa korekcijom strukturnog prelomaStrukturni model vremenskih serija (Osnovni strukturni model)Metoda TetaVremensko-serijska unakrsna validacija (klizni/proširujući prozor)Model autoregresije sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-AR)Vremenski promenljivi parametar GMM po Arellano-BonduVremenski promenljivi parametarski GMM razlikaModel dinamičkih panel podataka sa vremenski promenljivim parametrimaModel fiksnih efekata sa vremenski promenljivim parametrimaGLS sa vremenski promenljivim parametrima (TVP-GLS)Grangerova kauzalnost sa vremenski-promenljivim parametrimaHausmanov test sa vremenski promenljivim parametrimaModel parametara koji se menja u vremenu (TVP-MA)Model parametara koji se menja u vremenu NARDL (TVP-NARDL)OLS sa promenljivim parametrima u vremenu (TVP-OLS)Analiza panel podataka sa vremenski promenljivim parametrimaVremenski promenljiva kvantilno-na-kvantil regresija (TVP-QQ)Model slučajnih efekata sa vremenski promenljivim parametrimaSistem GMM sa promenljivim parametrima u vremenuTime-varying parameter Toda-Yamamoto causalityVremenski promenljivi parametri VLS (TVP-WLS)Toda-Yamamotoov test kauzalnosti