Modely volatility
47 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatModel ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesomARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Batesov modelThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: Modelovanie multivariátnej podmienenej volatilityBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seKomponentný GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 47
APARCHModel ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)ARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesomBatesov modelBEKK-GARCH: Modelovanie multivariátnej podmienenej volatilityKomponentný GARCHDCC-GARCH (Dynamická podmienená korelácia)Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Exponential GARCH (EGARCH)Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Fourier ARCH modelFourier DCC-GARCH modelFourier EGARCH: Modelovanie volatility s hladkými štrukturálnymi zlomamiFourier GARCH modelModel Fourier TGARCHZovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (predikcia volatility)GARCH-MIDASGJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Modely s dlhou pamäťou (ARFIMA, FIGARCH)Výskum testovania modelovNelineárny model ARCH (NARCH)Nelineárny model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmienená korelácia)Nelineárny EGARCH modelNelineárny model GARCHNelineárny model TGARCHModel Panel DCC-GARCHPanel EGARCHModel Panel GARCHPanel TGARCH (Threshold GARCH pre panelové dáta)Robustný model ARCHRobustný GARCH model s dynamickou podmienkou korelácie (Robust DCC-GARCH)Robustný EGARCH modelRobustný GARCH modelRobust TGARCHModel SABRModel stochastickej volatility (Heston)Model ARCH so štrukturálnymi zlomamiModel DCC-GARCH so štruktúrnymi zlomamiModel EGARCH so štruktúrnymi zlomamiTGARCH so štruktúrnymi zlomami (Threshold GARCH so štruktúrnymi zlomami)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model TVP-ARCH s parametrami meniacimi sa v časeModel DCC-GARCH s časovo premennými parametramiModel TVP-EGARCHModel GARCH s časovo premennými parametrami (TVP-GARCH)Model TGARCH s časovo premennými parametrami