Ekonometrické modely
61 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sTest ARCH-LM na zhlukovanie volatilityThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksOdhadovač rozšírenej priemernej skupiny (Augmented Mean Group, AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomovThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariátny probitový modelThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 61
Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Test ARCH-LM na zhlukovanie volatilityOdhadovač rozšírenej priemernej skupiny (Augmented Mean Group, AMG)Bai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomovBivariátny probitový modelBreusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieBreusch-Paganov test na heteroskedasticituKauzalita vo variančnom testeOdhadovač spoločných korelovaných efektov metódy priemernej skupiny (CCEMG)Model všeobecnej rovnováhy (CGE)Test Chowovho typu na regresný zlomIndex kondicionáluPodmienený logitový model (McFadden)Krížový kvantilogramTest CUSUM: Detekcia nestability parametrov v regresných modelochDCC-MIDASMetóda rozdielu rozdielov (Diff-in-Diff)Test kauzality Grangerovho typu Dolado-LütkepohlModel dynamického stochastického všeobecného rovnovážneho stavu (DSGE)Durbin-Watsonov test na autokoreláciuEstimátor plne modifikovaných OLS (FMOLS)Freesov test priečnej závislosti pre panelové dátaGeografická regresná diskontinuitaGoldfeldov-Quandtov test heteroskedasticityGrangerov kauzalitný testHatemi-Jho asymetrický test kauzalityHeckmanov model výberu vzorky (Heckit / Tobit typ II)Nelineárna Grangerova kauzalitná skúška Hiemstra-JonesaLjungov-Boxov Q test autokorelácieModel prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Model zmiešaného logituMultinomiálna logistická regresiaNelineárny autoregresný distribuovaný lag (NARDL) modelNegatívna binomická regresiaVnořený logitový model diskrétnej voľbySieťová ekonometria (vplyvy rovesníkov)Robustné štandardné chyby Newey-West HACRegresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Logistická regresia pre ordinálne premenné (Ordered Logit/Probit)Test CD Pesaran: Diagnostika priečnej závislosti pre panelové dátaRegresia Poisson a záporná binomická regresiaModel probitovej regresieQARDL (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Test Quandta a Andrewsa na neznáme štrukturálne zlomyKvantilová regresiaRamseyov test RESET na funkčný tvarRegresný diskontinuitný dizajn (RDD)Zdanlivo nesúvisiace regresie (SUR)Spatial RegressionModel hladkého prechodového autoregresie (STAR)Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Syntetická metóda rozdielov v rozdielochTAR / SETARTrojstupňové najmenšie štvorce (3SLS)Regresia s prahovou hodnotouTobitov model cenzurovanej regresieToda-Yamamotov test kauzalityFaktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametramiRegresia U-MIDAS (Unrestricted MIDAS)Faktor inflácie rozptylu (VIF)Bielov test heteroskedasticity