Viacrozmerné časové rady
42 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
Návrh Butterworthovho filtraThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Návrh Čebyševovho filtraThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Návrh FIR filtrovFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourierov štrukturálny vektorový autoregresný (Fourier SVAR) modelThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Model Fúriérovho VARThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 42
Návrh Butterworthovho filtraNávrh Čebyševovho filtraFaktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)Návrh FIR filtrovFourierov štrukturálny vektorový autoregresný (Fourier SVAR) modelModel Fúriérovho VARFourierov vektorový korekčný model chýb (Fourier VECM)Globálny VARNávrh IIR filtrovFunkcia impulznej odozvy (IRF)Johansenov test kointegrácie a model vektorovej korekcie chýbLokálne projekcieNelineárna kointegrácia podľa JohansenaModel nelineárnej štrukturálnej vektorovej autoregresie (NL-SVAR)Nelineárny VAR modelNelineárny vektorový model korekcie chýb (Nonlinear VECM)Panelový štrukturálny vektorový autoregresný (Panel SVAR) modelPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Panel VARXModel vektorovej korekcie chýb panelu (Panel VECM)Kvantilový VARRobustný model vektorovej autoregresie (Robust SVAR)Robustný model vektorovej autoregresie (Robust VAR)Robustný model vektorovej korekcie chýb (Robust VECM)Impulzná odozva miestnostiTest kointegrácie Johansena so štrukturálnou zmenouModel štrukturálnych zlomov SVARModel štruktúrnych zlomov VARVektorový model korekcie chýb so štrukturálnymi zlomami (SB-VECM)Štrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Štrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)Panel VAR s prahovou hodnotouJohansenova kointegrácia s časovo premenlivými parametramiModel časovo premenných parametrov SVAR (TVP-SVAR)VAR model s časovo premenlivými parametrami (TVP-VAR)VECM s časovo premennými parametrami (TVP-VECM)Vektorová autoregresia s časovo sa meniacimi parametrami (TVP-VAR)Model vektorovej autoregresie (VAR)Vektorový model korekcie chyby (VECM)Vektorová autoregresia (VAR)Vektorový model korekcie chýb (VECM)