ARIMA a vyhladzovanie

31 — metódy v tejto rodine.

Vybrané

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanieETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformerETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Postup čítania

Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.

Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)1957od Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend)
Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanie1960od Charles C. Holt and Peter R. Winters
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)1970od George Box and Gwilym Jenkins
Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)1970od George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins
Model kĺzavých priemerov (MA)1970od Box and Jenkins
Model SARIMA1970 (first edition); 1976 (revised)od Box, Jenkins, and Reinsel
ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanie2008od Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework)
Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)2015od Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology)

všetky metódy na tejto polici ↓

Všetky metódy 31

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanie ETSformer Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Model Fourier ARIMA Fourier ARMA Model Model Fourier SARIMA Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanie Model kĺzavých priemerov (MA)Analýza sily pre viacúrovňové modely a modely so zmiešanými efektmi Nelineárny model ARIMA Nelineárny model ARMA (NARMA)Nelineárny model SARIMA Model Panel ARIMA Model Panel ARMA Model Panel SARIMA Robustný model ARIMA Robustný model ARMA Robustný SARIMA model Robustná analýza časových radov SARIMA (Seasonal ARIMA)Model SARIMA SARIMAX Model ARIMA so štrukturálnymi zlomami SARIMA model so štrukturálnymi zlomami ARIMA model s časovo-premenlivými parametrami (TVP-ARIMA)Model ARMA s časovo premennými parametrami (TVP-ARMA)Model časovo premenných parametrov SARIMA (TVP-SARIMA)Sezónne vyrovnávanie pomocou X-13ARIMA-SEATS

Viac v skupine Časové rady a prognózovanie

Prognózovanie a hodnotenie 123 Jednotkový koreň a kointegrácia 69 Ekonometrické modely 61 Finančná ekonometria 52 Modely volatility 47 Viacrozmerné časové rady 42