Finančná ekonometria
52 — metódy v tejto rodine.
Vybrané
Altmanovo Z-skóre: Predikcia korporátneho bankrotuThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Detekcia manipulácie ziskovThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel Black-LittermanThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSystém bonus-malusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cHodnotiaci systém CAMELSThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Postup čítania
Najčastejšie citované základné metódy tejto témy, v poradí, v akom vznikali — miesto, kde začať, ak ste tu noví.
Všetky metódy 52
Altmanovo Z-skóre: Predikcia korporátneho bankrotuBeneish M-Score: Detekcia manipulácie ziskovModel Black-LittermanModel oceňovania opcií Blacka-Scholesa-MertonaSystém bonus-malusHodnotiaci systém CAMELSModel kapitalových aktív (CAPM)Rezerovanie strát metódou reťazových schodov (Mackov model)Zmena numeráruPodmienené riziko (Expected Shortfall)Metóda podmienených hodnôt (Contingent Valuation Method)Copula CDO ModelKopula modely (Gaussovské, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teória kredibilityModelovanie kreditného rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditné bodovanie (Scorecards, WoE/IV)Úprava ocenenia úverového rizikaÚprava ocenenia dlhu (DVA)Model hľadania a párovania Diamond-Mortensen-PissaridesDuPontova analýzaŠtúdia udalosti (CAR a BHAR)Teória extrémnych hodnôt (EVT)Viacfaktorový rizikový model (Fama-French, APT)Grécke písmená pomocou automatickej diferenciácieHAR-RV model realizovanej volatilityHedonický cenový modelRámec HJMHull-Whiteov modelModely úrokových sadzieb (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Model Mertonovho skokovo-difúzneho procesuKellyho kritériumLibor Market ModelModely likviditného rizika (Amihud, Roll, LOT)Lokálna volatilita (Dupire)Model rozdelenia strátAnalýza vysokofrekvenčných dát a trhovej mikroštruktúryOptimalizácia portfólia pomocou priemernej odchýlky (Markowitz)Mertonov model defaultuModel prekryvajúcich sa generáciíPárové obchodovanie (štatistická arbitráž)Faktorové riziko pomocou hlavných komponentModel Ramsey-Cass-KoopmansModel reálnych hospodárskych cyklovRealizovaná volatilita a model HARMarkovov model prepínania režimov pre finančné časové radyModel portfólia s paritou rizika (rovnaký príspevok k riziku)Valuácia neutrálna voči rizikuTeória zlyhaniaSlutského rovnicaMierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Metóda cestovných nákladovBacktesting Value-at-Risk (VaR)