Model rozdelenia strát
Model rozdelenia strát je parametrický štatistický rámec používaný v poisťovníctve na charakterizáciu pravdepodobnostného správania sa výšky a frekvencie poistných udalostí. Tieto modely, komplexne vyvinuté Klugmanom, Panjerom a Willmotom v ich základnej publikácii Loss Models: From Data to Decisions (prvé vydanie 1998, štvrté vydanie 2012), sú základom pre stanovenie poistného, tvorbu rezerv, oceňovanie zaistenia a výpočet regulačného kapitálu v poisťovníctve a riadení rizík.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/actuarial-science/loss-distribution-model
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Teória kredibilityPoistná matematika↔ porovnať
- Teória extrémnych hodnôt (EVT)Financie↔ porovnať
- Teória zlyhaniaPoistná matematika↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →