Pénzügyi ökonometria
52 módszer ebben a családban.
Kiemelt
Altman Z-pontszám: Vállalati csődelőrejelzésThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througA Beneish M-statisztikai modell: a könyvelési manipuláció kimutatásaThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiA Black-Litterman portfóliómodellThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invBlack-Scholes–Merton opciós árképzési modellThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricBónusz-Malusz RendszerA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cA CAMELS értékelési rendszerThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Olvasási útvonal
E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.
Minden módszer 52
Altman Z-pontszám: Vállalati csődelőrejelzésA Beneish M-statisztikai modell: a könyvelési manipuláció kimutatásaA Black-Litterman portfóliómodellBlack-Scholes–Merton opciós árképzési modellBónusz-Malusz RendszerA CAMELS értékelési rendszerTőkés Eszközök Árazási Modellje (CAPM)Lánc-létrás veszteségtartalék-képzés (Mack modell)NumerairumváltásKondicionális Érték a Kockázatnál (Elvárt Hanyad)Kontingens Váltság MódszerCopula CDO modellKupola-modellek (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)KredibilitáselméletHitelkockázati modellek (Merton, KMV, CreditMetrics)Hitelpontozás (scorecardok, WoE/IV)Hitelkockázati Értékelési KorrekcióSaját hitelkockázat értékeléseDiamond-Mortensen-Pissarides Keresés-Párosítás ModellDuPont AnalízisEvent StudySzélsőérték-elmélet (EVT)Faktor kockázati modell (Fama-French, APT)Görögök automatikus differenciálássalHAR-RV modell a realizált volatilitásrólHedonikus Árképzési ModellHJM keretrendszerHull-White modellKamato-modellek (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton-féle ugrás-diffúziós modellKelly kritériumLibor Piaci ModellLikviditási kockázati modellek (Amihud, Roll, LOT)Lokális volatilitás (Dupire)Lossz eloszlás modellNagyfrekvenciás adatok és piaci mikrostruktúra-elemzésSzórás-várható hozam portfólióoptimalizálás (Markowitz)Merton-féle alapértelmezési modellÁtfedő Generációk ModelljePáros kereskedés (statisztikai arbitrázs)Főkomponens kockázati tényezőkRamsey-Cass-Koopmans modellReal Business Cycle ModelMegvalósult volatilitás és a HAR modellMarkov-kapcsolós modell pénzügyi sorozatokhozA kockázatparitás (egyenlő kockázati hozzájárulás) portfóliómodellDiszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettTönkrementelméletSlutsky-egyenletTail Risk MeasuresAz utazási költség módszerValue-at-Risk (VaR) visszatesztelése