ARIMA és simítás

31 módszer ebben a családban.

Kiemelt

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modellARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series fro ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)The ARIMA(p,d,q) model is the standard workhorse for univariate time series forecasting. It combines autoregressive terms (past values), differencing to induce stationarity, and mo ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a m ETS: Hiba, Trend, Szezonális Exponenciális SzintezésETS is a comprehensive exponential smoothing framework that automatically selects additive or multiplicative combinations of the error (E), trend (T) and seasonal (S) components of ETSformer: Exponenciális simítású transzformerek idősor-előrejelzéshezETSformer is a deep learning architecture for time-series forecasting introduced by Woo et al. in 2022. It integrates classical exponential smoothing principles directly into the T Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Exponential smoothing is a family of basic time-series forecasting models in which each new observation updates a smoothed estimate by a weighting parameter. Simple exponential smo

Olvasási útvonal

E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.

Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)1957Robert G. Brown (SES); Charles C. Holt (linear trend) nyomán
Holt-Winters hármas exponenciális simítás1960Charles C. Holt and Peter R. Winters nyomán
ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)1970George Box and Gwilym Jenkins nyomán
ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)1970George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins nyomán
Mozgóátlag (MA) modell1970Box and Jenkins nyomán
SARIMA modell1970 (first edition); 1976 (revised)Box, Jenkins, and Reinsel nyomán
ETS: Hiba, Trend, Szezonális Exponenciális Szintezés2008Hyndman, Koehler, Ord & Snyder (state space framework) nyomán
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modell2015Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology) nyomán

az ezen a polcon található összes módszer ↓

Minden módszer 31

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modell ARIMA modell (Autoregressive Integrated Moving Average)ARMA-modell (Autoregresszív Mozgóátlag)ETS: Hiba, Trend, Szezonális Exponenciális Szintezés ETSformer: Exponenciális simítású transzformerek idősor-előrejelzéshez Egyszerű és Dupla Exponenciális Szintkiegyenlítés (SES / Holt)Fourier ARIMA modell Fourier ARMA modell Fourier SARIMA modell Holt-Winters hármas exponenciális simítás Mozgóátlag (MA) modell Teljesítményelemzés több szintű és vegyes hatású modellekhez Nemlineáris ARIMA modell Nemlineáris ARMA modell (NARMA)Nemlineáris SARIMA modell Panel ARIMA modell Panel ARMA modell Panel SARIMA modell Robusztus ARIMA modell Robusztus ARMA modell Robuszt SARIMA modell Robuszt Idősor-elemzés Szezonális ARIMA (SARIMA)SARIMA modell SARIMAX Strukturális töréses ARIMA modell Strukturális töréspontú SARIMA modell Időben Változó Paraméterű ARIMA Modell (TVP-ARIMA)Időben Változó Paraméterű ARMA Modell (TVP-ARMA)Időben változó paraméterű SARIMA modell (TVP-SARIMA)A X-13ARIMA-SEATS szezonális kiigazítás

Továbbiak itt: Idősorok és előrejelzés

Előrejelzés és értékelés 123 Egységgyök és kointegráció 69 Ökonometriai modellek 61 Pénzügyi ökonometria 52 Volatilitásmodellek 47 Többváltozós idősorok 42