Ökonometriai modellek
61 módszer ebben a családban.
Kiemelt
Kétszakaszos legkisebb négyzetek (2SLS / IV) regresszióTwo-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM teszt volatilitásklaszterezésreThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksAugmented Mean Group (AMG) EstimátorThe Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perron több strukturális törés tesztThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivariáns Probit ModellThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Olvasási útvonal
E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.
Minden módszer 61
Kétszakaszos legkisebb négyzetek (2SLS / IV) regresszióARCH-LM teszt volatilitásklaszterezésreAugmented Mean Group (AMG) EstimátorBai-Perron több strukturális törés tesztBivariáns Probit ModellBreusch-Godfrey LM-próba soros korrelációraBreusch-Pagan teszt a heteroszkedaszticitásraKovariancia-okozatiság tesztCCEMG (Common Correlated Effects Mean Group) becslőSzámítható Általános Egyensúlyi (CGE) ModellA Chow-teszt a szerkezeti törések kimutatásáraKondíciószámKondicionális Logit Modell (McFadden)Kvantilogramma-keresztkorrelációCUSUM teszt: Paraméter-instabilitás detektálása regressziós modellekbenDCC-MIDASA különbség-különbségek (Diff-in-Diff) módszerDolado-Lütkepohl CausalityDinamikus sztochasztikus általános egyensúlyi (DSGE) modellDurbin-Watson-teszt az autokorreláció kimutatásáraTeljesen Módosított OLS (FMOLS) becslőFrees keresztmetszeti függőségi teszt paneladatokhozFöldrajzi Regresszió-DiszkontinuitásGoldfeld–Quandt-teszt heteroszkedaszticitásraGranger CausalityA Hatemi-J aszimmetrikus kauzalitási tesztHeckman-minta-kiválasztási modell (Heckit / Tobit II. típus)Hiemstra-Jones nemlineáris Granger-kauzalitási tesztLjung-Box Q teszt az autokorrelációraMarkov-izmusú rezsimváltó modell (MS-AR / MS-VAR)Mixed Logit ModellMultinomiális logisztikus regresszióNemlineáris Autoregresszív Elosztott Késleltetésű (NARDL) ModellNegatív binomiális regresszióNeltes Logit Diszkrét Választási ModellHálózatökonometria (társhatások)Newey-West HAC standard errorokRegresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelOrdinális logisztikus regresszió (Ordinális logit/probit)Pesaran CD Teszt: Keresztmetszeti függőség diagnosztikai eljárás paneladatokhozPoisson és Negatív Binomiális RegressziókProbit Regressziós ModellQuantile ARDLQuandt-Andrews-teszt ismeretlen strukturális törésekreKvantilis regresszióRamsey RESET teszt a funkcionális forma vizsgálatáraRegressziós diszkontinuitási dizájn (RDD)Látszólag Független Regressziók (SUR)Térbeli regresszió (térbeli lag és térbeli hibamodellek)Simulált Áttérés Autoregresszív (STAR) ModellÁllapotterek (State Space) modell (Kalman-szűrő)Szintetikus különbség-a-különbségekbenTAR / SETAR: Küszöb-autoregresszió rezsimváltó idősorokhozHáromlépéses legkisebb négyzetek (3SLS)Feltételes RegresszióTobit cenzorált regressziós modellToda-Yamamoto Granger-kauzalitási tesztIdőben változó paraméterű faktor-bővített VAR (TVP-FAVAR)Megszorítások nélküli MIDAS RegresszióA varianciainflációs faktor (VIF)White-teszt heteroszkedaszticitásra