Tönkrementelmélet
A tönkrementelmélet egy biztosítótársaság sztochasztikus szufficitfolyamatát modellezi, hogy számszerűsítse annak valószínűségét, hogy a felhalmozott veszteségek végül meghaladják a rendelkezésre álló tőkét. Filip Lundberg 1903-as doktori disszertációjában vezette be, majd Harald Cramér 1930-ban egységesítette rigorózusan. A klasszikus Cramér-Lundberg modell feltételezi, hogy a díjak állandó ütemben érkeznek, a kárigények összetett Poisson-folyamatot követnek, és az egyedi kárösszegek függetlenek és azonos eloszlásúak. Ez marad a kollektív kockázat elmélet alapvető keretrendszere az aktuáriusi tudományban.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/actuarial-science/ruin-theory
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Szélsőérték-elmélet (EVT)Pénzügy↔ összehasonlítás
- Lossz eloszlás modellBiztosításmatematika↔ összehasonlítás
- Sztochasztikus differenciálegyenletek (SDE)Szimuláció↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →