Többváltozós idősorok
42 módszer ebben a családban.
Kiemelt
Butterworth szűrő tervezéseThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Csebisev-szűrő tervezéseThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorelosztott Vektorautoregresszió (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the FIR szűrő tervezéseFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeFourier SVAR (Fourier Strukturális Vektorautoregressziós) ModellThe Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR modellThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Olvasási útvonal
E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.
Minden módszer 42
Butterworth szűrő tervezéseCsebisev-szűrő tervezéseFaktorelosztott Vektorautoregresszió (FAVAR)FIR szűrő tervezéseFourier SVAR (Fourier Strukturális Vektorautoregressziós) ModellFourier VAR modellFourier Vektor Hiba-Korrektúra Modell (Fourier VECM)Global VARIIR szűrő tervezéseImpulzusválasz-függvény (IRF)Johansen-féle kointegrációs teszt és vektoros hibajavító modellHelyi projekciókNemlineáris Johansen-féle kointegrációs tesztNemlineáris Strukturális Vektorautoregressziós (NL-SVAR) modellNemlineáris Vektorautoregressziós ModellNemlineáris Vektorhibakorrekciós Modell (Nonlinear VECM)Panel SVAR (Panel Strukturális Vektorautoregressziós) modellPanel Vektor Autoregresszió (Panel VAR)Panel VARXPanel Vektor Hiba-Kiegyenlítő Modell (Panel VECM)Kvantilis VARRobuszt Strukturális Vektorautoregressziós (Robust SVAR) ModellRobusztus Vektorautoregressziós (Robust VAR) modellRobusztus Vektorhibakorrekciós Modell (Robust VECM)SzobaimpulzusválaszStrukturális törés Johansen-féle kointegrációs tesztStrukturális töréses SVAR modellStrukturális töréspontú Vektorautoregressziós modellVektorhibakorrekciós modell strukturális törésekkel (SB-VECM)Strukturális Vektor Autoregresszió (SVAR)Strukturális Vektorautoregresszió (SVAR)Küszöbértékű és sima átmenetű Vektor Autoregresszió (TVAR / STVAR)Küszöb Panel VARIdőben változó paraméterű Johansen-kointegrációIdőben Változó Paraméterű SVAR Modell (TVP-SVAR)Időfüggő Paraméterű VAR Modell (TVP-VAR)Időben Változó Paraméterű VECM (TVP-VECM)Időben változó paraméterű VAR (TVP-VAR)Vektor Autoregressziós (VAR) ModellVektorhibakorrekciós modell (VECM)Vektorautoregresszió (VAR)Vektorhibakorrekciós modell (VECM)