Volatilitásmodellek

47 módszer ebben a családban.

Kiemelt

APARCHAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformat ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error ARFIMA: Törtrészesített ARMA modellARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by Bates-modellThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency option BEKK-GARCH: Multivariáns kondicionális volatilitás modellezéseBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return se Komponens GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil

Olvasási útvonal

E témakör leggyakrabban hivatkozott alapmódszerei kidolgozásuk sorrendjében — kiindulópont, ha most ismerkedik a területtel.

Modelltárgyvizsgálat1970s (Joreskog 1969–1973); widely adopted in social sciences by the 1980s–1990sKarl G. Joreskog (SEM/LISREL framework); formalized through structural equation modeling tradition nyomán
ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)1982Robert F. Engle nyomán
GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)1986Tim Bollerslev nyomán
Exponenciális GARCH (EGARCH)1991Nelson nyomán
EGARCH modell (Exponenciális GARCH)1991Daniel B. Nelson nyomán
Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)1993Steven L. Heston nyomán
TGARCH modell (küszöb GARCH)1993-1994Zakoian (1994); Glosten, Jagannathan & Runkle (1993) nyomán
DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)2002Robert F. Engle nyomán

az ezen a polcon található összes módszer ↓

Minden módszer 47

APARCH ARCH modell (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)ARFIMA: Törtrészesített ARMA modell Bates-modell BEKK-GARCH: Multivariáns kondicionális volatilitás modellezése Komponens GARCH DCC-GARCH DCC-GARCH modell (Dinamikus Feltételes Korreláció)Exponenciális GARCH (EGARCH)EGARCH modell (Exponenciális GARCH)Fourier ARCH modell Fourier DCC-GARCH modell Fourier EGARCH: Volatilitásmodellezés sima strukturális törésekkel Fourier GARCH modell Fourier TGARCH modell A GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) modell GARCH modell (volatilitás-előrejelzés)GARCH-MIDAS GJR-GARCH (aszimmetrikus GARCH)Hosszú memóriájú modellek (ARFIMA, FIGARCH)Modelltárgyvizsgálat Nemlineáris ARCH modell (NARCH)A nemlineáris DCC-GARCH modell (aszimmetrikus dinamikus feltételes korreláció)Nemlineáris EGARCH modell Nemlineáris GARCH modell Nonlineáris TGARCH modell Panel DCC-GARCH modell Panel EGARCH – Exponenciális GARCH paneladatokra Panel GARCH modell Panel TGARCH (Threshold GARCH paneladatokhoz)Robusztus ARCH modell Robuszt dinamikus kovariancia GARCH (Robust DCC-GARCH)Robusztus EGARCH modell Robuszt GARCH modell Robust TGARCH SABR modell Sztochasztikus volatilitási modell (Heston)Strukturális töréspontos ARCH modell Strukturális törés DCC-GARCH modell Szerkezeti töréses EGARCH modell Structural Break TGARCH TGARCH modell (küszöb GARCH)Az időben változó paraméterű ARCH modell (TVP-ARCH)Időfüggő Paraméterű DCC-GARCH Modell Időfüggő Paraméterű EGARCH Modell Időfüggő Paraméterű GARCH Modell (TVP-GARCH)Időben Változó paraméterű TGARCH modell

Továbbiak itt: Idősorok és előrejelzés

Előrejelzés és értékelés 123 Egységgyök és kointegráció 69 Ökonometriai modellek 61 Pénzügyi ökonometria 52 Többváltozós idősorok 42 ARIMA és simítás 31