Financijska ekonometrija
52 metoda u ovoj obitelji.
Izdvojeno
Altmanov Z-rezultat: Predviđanje stečaja poduzećaThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througBeneish M-Score: Otkrivanje manipulacije dobitiThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiModel Crnog-Littermana za portfeljThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an invModel određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonThe Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage pricSustav Bonus-MalusA Bonus-Malus System (BMS) is an actuarial experience-rating mechanism used primarily in automobile insurance to adjust individual policyholders' premiums based on their personal cCAMELS sustav ocjenjivanjaThe CAMELS Rating System is a supervisory framework used by US bank regulators to evaluate the overall condition of financial institutions across six dimensions: Capital Adequacy,
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.
Sve metode 52
Altmanov Z-rezultat: Predviđanje stečaja poduzećaBeneish M-Score: Otkrivanje manipulacije dobitiModel Crnog-Littermana za portfeljModel određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonSustav Bonus-MalusCAMELS sustav ocjenjivanjaModel za procjenu kapitalne imovine (CAPM)Model lančanog multiplikatora za procjenu pričuva od šteta (Mackov model)Promjena numeraraUvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Metoda uvjetovanog vrednovanjaCopula CDO ModelKopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teorija vjerodostojnostiModel kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditno bodovanje (bodovne tablice, WoE/IV)Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizikaPrilagodba vrijednosti dugaDiamond-Mortensen-Pissaridesov model pretraživanja i spajanjaDuPontova analizaStudija događaja (CAR i BHAR)Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Računanje grčkih slova (Greeks) pomoću automatske diferencijacijeHAR-RV model ostvarene volatilnostiHedonic Pricing ModelOkvir HJMModel Hull-WhiteModeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Mertonov model skokovite difuzijeKellyjev kriterijModel tržišta LIBOR-aModeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Lokalna volatilnost (Dupire)Model raspodjele gubitakaAnaliza tržišne mikrostruktureOptimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Mertonov modelModel generacija koje se preklapajuTrgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiRamsey-Cass-Koopmansov modelModel realnih ciklusa poslovanjaOstvarena volatilnost i HAR-ov modelMarkovljev model prebacivanja režima za financijske serijeModel portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Vrednovanje bez rizikaTeorija propastiSlutskyjeva jednadžbaMjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Metoda troškova putovanjaTestiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)