ScholarGate
Asistent

Financijska ekonometrija

52 metoda u ovoj obitelji.

Izdvojeno

Put čitanja

Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.

  1. Mertonov model skokovite difuzije1976autor: Robert C. Merton
  2. Modeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)1977autor: Vasicek (1977); Nelson & Siegel (1987)
  3. Vrednovanje bez rizika1979autor: John Harrison and David Kreps
  4. Model Hull-White1990autor: John C. Hull and Alan White
  5. Lokalna volatilnost (Dupire)1994autor: Bruno Dupire
  6. Testiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)1998autor: Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test)
  7. Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)2001autor: Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts
sve metode na ovoj polici ↓

Sve metode 52

Altmanov Z-rezultat: Predviđanje stečaja poduzećaBeneish M-Score: Otkrivanje manipulacije dobitiModel Crnog-Littermana za portfeljModel određivanja cijena opcija Black-Scholes-MertonSustav Bonus-MalusCAMELS sustav ocjenjivanjaModel za procjenu kapitalne imovine (CAPM)Model lančanog multiplikatora za procjenu pričuva od šteta (Mackov model)Promjena numeraraUvjetni vrijednosni rizik (očekivani manjak)Metoda uvjetovanog vrednovanjaCopula CDO ModelKopula modeli (Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank)Teorija vjerodostojnostiModel kreditnog rizika (Merton, KMV, CreditMetrics)Kreditno bodovanje (bodovne tablice, WoE/IV)Prilagodba vrijednosti zbog kreditnog rizikaPrilagodba vrijednosti dugaDiamond-Mortensen-Pissaridesov model pretraživanja i spajanjaDuPontova analizaStudija događaja (CAR i BHAR)Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Višefaktorski model rizika (Fama-French, APT)Računanje grčkih slova (Greeks) pomoću automatske diferencijacijeHAR-RV model ostvarene volatilnostiHedonic Pricing ModelOkvir HJMModel Hull-WhiteModeliranje kamatnih stopa (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Mertonov model skokovite difuzijeKellyjev kriterijModel tržišta LIBOR-aModeli likvidnosnog rizika (Amihud, Roll, LOT)Lokalna volatilnost (Dupire)Model raspodjele gubitakaAnaliza tržišne mikrostruktureOptimizacija portfelja metodom srednje vrijednosti i varijance (Markowitz)Mertonov modelModel generacija koje se preklapajuTrgovanje parovima (statistička arbitraža)Faktori rizika glavnih komponentiRamsey-Cass-Koopmansov modelModel realnih ciklusa poslovanjaOstvarena volatilnost i HAR-ov modelMarkovljev model prebacivanja režima za financijske serijeModel portfelja jednakog udjela rizika (jednakog doprinosa riziku)Vrednovanje bez rizikaTeorija propastiSlutskyjeva jednadžbaMjere rizika repa (očekivani manjak, spektralne, ekspektilne)Metoda troškova putovanjaTestiranje pouzdanosti vrijednosti u riziku (VaR)

Više u Vremenske serije i prognoziranje