Ekonometrijski modeli
61 metoda u ovoj obitelji.
Izdvojeno
Regresija najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)Two-Stage Least Squares is a two-step instrumental-variables estimator that addresses endogeneity, the situation where a regressor is correlated with the error term. In the first sARCH-LM Test za klasteriranje volatilnostiThe ARCH-LM test is Robert Engle's (1982) Lagrange multiplier diagnostic for autoregressive conditional heteroscedasticity in the residuals of a fitted time-series model. It checksProšireni procjenitelj srednje skupine (AMG)The Augmented Mean Group estimator, developed by Eberhardt and Teal (2010), is a panel data method for estimating heterogeneous slope coefficients in the presence of cross-sectionaBai-Perronov test višestrukih strukturnih promjenaThe Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testingBivarijatni probitni modelThe Bivariate Probit Model, introduced by Ashford and Sowden (1970), jointly estimates two binary outcome equations whose error terms are allowed to be correlated. By modeling bothBreusch-Godfrey LM Test za serijsku korelacijuThe Breusch-Godfrey test is a Lagrange-multiplier test for serial correlation in regression residuals, developed independently by Trevor Breusch (1978) and Leslie Godfrey (1978). U
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.
Sve metode 61
Regresija najmanjih kvadrata u dva koraka (2SLS / IV)ARCH-LM Test za klasteriranje volatilnostiProšireni procjenitelj srednje skupine (AMG)Bai-Perronov test višestrukih strukturnih promjenaBivarijatni probitni modelBreusch-Godfrey LM Test za serijsku korelacijuBreusch-Paganov test na heteroskedastičnostTest kauzalnosti u varijanciEstimatator zajedničkih koreliranih učinaka (CCEMG)Model opće ravnoteže koji se može izračunati (CGE)Chowov test za strukturni lomIndeks kondicijeModel uvjetnog (kondicionalnog) logita (McFadden)Cross-QuantilogramCUSUM test: Detekcija nestabilnosti parametara u regresijskim modelimaDCC-MIDASMetoda razlika u razlikama (engl. Difference-in-Differences, DiD)Test kauzalnosti po Grangeru Dolado-LütkepohlModel dinamičkog stohastičkog opšteg ravnotežnog stanja (DSGE)Durbin-Watsonov test za autokorelacijuPotpuno modificirani OLS (FMOLS) procjeniteljFreesov test za panelne podatkeGeografska regresijska diskontinuiranostGoldfeld-Quandtov test na heteroskedastičnostGrangerov test uzročnostiHatemi-J Asimetrični test uzročnostiHeckmanov model selekcije uzorka (Heckit / Tobit tip II)Hiemstra-Jonesov test nelinearne Grangerove uzročnostiLjung-Box Q test za autokorelacijeMarkovljev model promjene režima (MS-AR / MS-VAR)Mješoviti logit modelLogistička regresija s više kategorijaNelinearni model autororegresivnih distribuiranih odmakâ (NARDL)Negativna binomna regresijaUgniježđeni logit model diskretnog izboraMrežna ekonometrija (vršnjački učinci)Standardne pogreške Newey-West HACRegresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Uređena logistička regresija (uređeni logit/probit)Pesaran CD TestPoissonova i negativna binomna regresijaProbit regresijski modelQARDL (Kvantilna autoregresivna distribuirana odgoda)Quandt-Andrews test za nepoznate strukturne prijelomeKvantilna regresijaRamseyev RESET test za funkcionalnu formuRegresijski diskontinuirani dizajn (RDD)Naizgled nepovezane regresije (SUR)Prostorna regresija (modeli prostornog zaostatka i prostorne pogreške)Model glatke prijelazne autoregresije (STAR)Model prostora stanja (Kalmanov filtar)Sintetička razlika u razlikamaTAR / SETAR: Pragovi Autoregresije za Vremenske Nizove s Promjenom RežimaMetoda najmanjih kvadrata u tri koraka (3SLS)Regresija s pragomModel cenzurirane regresije TobitToda-Yamamotovo test uzročnostiVAR s parametriziranim faktorima koji se mijenjaju s vremenomRegresija Uvjetovana MIDAS-om (Unrestricted MIDAS)Faktor inflacije varijance (VIF)Bijeli test za heteroskedastičnost