Prognoziranje i evaluacija
123 metoda u ovoj obitelji.
Izdvojeno
Arellano-Bond GMM procjeniteljThe Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to removAutoregresijski model (AR)An autoregressive model of order p — AR(p) — expresses the current value of a time series as a linear function of its own p most recent past values plus a white-noise error. It is Baxter-Kingov filtar propusnik pojasaThe Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations Konformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih nizovaConformal prediction is a distribution-free wrapper that turns any point forecaster — ARIMA, a neural network, or a machine-learning model — into valid prediction intervals using oCrostonova metoda za povremenu potražnjuCroston's method, introduced by J. D. Croston in 1972, is a time-series forecasting technique built for intermittent demand series in which periods of zero demand are frequent. InsDiebold-Mariano test za jednaku prediktivnu točnostThe Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.
Sve metode 123
Arellano-Bond GMM procjeniteljAutoregresijski model (AR)Baxter-Kingov filtar propusnik pojasaKonformalno predviđanje za prognoziranje vremenskih nizovaCrostonova metoda za povremenu potražnjuDiebold-Mariano test za jednaku prediktivnu točnostGMM razlika (Arellano-Bondov procjenitelj)Prosječna vrijednost po jezgri (DTW Barycenter Averaging)Model dinamičkih faktoraModel dinamičke panelne tabliceDekonpozicija varijance pogreške prognoze (FEVD)Model s fiksnim učincimaFourier AR modelFourier Arellano-Bond GMMFourier dinamički model panel podatakaFourier model s fiksnim učincimaFourier GLS (Fourier Generalizirani najmanji kvadrati)Fourier Granger kauzalitetni testFourier Hausmanov testModel Fourierovog pomičnog prosjeka (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-augmentirani obični najmanji kvadrati)Analiza panelnih podataka s Fourierovim transformacijamaFourier kvantilno-na-kvantilnu regresijuFourierov model slučajnih učinakaFourier sustav GMMFourierov test kauzalnosti Toda-Yamamoto-GrangerFourier WLS (Fourier Fleksibilni ponderirani najmanji kvadrati)Giacomini-Whiteov test uvjetne prediktivne sposobnostiGrangerov test uzročnostiHP FilterModel Markov-Switching MultifractalRegresija MIDAS: Predviđanje na temelju mješovitih učestalosti podatakaSkup pouzdanosti modela (MCS)Nelinearni autoregresijski (NAR) modelTest granica nelinearnog ARDL-a (NARDL)Nelinearni GMM Arellano-Bonda za panelne podatke s dinamikomNelinearni GMM razlikaNelinearni dinamički panelni model podatakaNelinearni model fiksnih učinakaNelinearno generalizirano najmanje kvadriranje (NGLS)Test nelinearne Grangerove uzročnostiTest specifikacije nelinearnog HausmanaModel nelinearnog pokretnog prosjeka (NMA)Nelinearni model autoregresivnih distribuiranih odmakaka (NARDL)Nelinearni OLS (Nelinearni najmanji kvadrati)Nelinearna analiza panelnih podatakaNelinearni model slučajnih učinakaGMM za nelinearne sustaveNelinearni test kauzalnosti Toda-YamamotoNelinearno ponderirani najmanji kvadrati (NWLS)Panelni autoregresijski (Panel AR) modelEstimat GMM prema metodi Arellano-BondAnaliza panel-podatakaModel dinamičke panelne tablicePanelni model fiksiranih efekataPanelna generalizirana metoda najmanjih kvadrata (Panel GLS)Test panelne Grangerove kauzalnostiTest panelne specifikacije HausmanPanel OLS (grupirani obični najmanji kvadrati)Panelna kvantilno-na-kvantilna regresijaModel panel podataka s nasumičnim učincimaPanel System GMM (Blundell-Bond Estimator)Test kauzalnosti Panel Toda-YamamotoPesaran-Timmermannov test usmjerene prediktivne točnostiProphetKvantilno-na-kvantilna (QQ) regresijaRobustni autoregresivni modelRobusni ARDL test granica za kointegracijuRobusni GMM-ov procjenitelj Arellano-BondaRobusni GMM razlikaRobusni model dinamičkih panelnih podatakaRobusni model fiksnih efekataRobusni generalizirani najmanji kvadrati (Robust GLS)Robusni Grangerov test kauzalnostiRobustni model pokretnog prosjeka (MA)Robustni model nelinearne autoregresivne distribuirane stope (Robust NARDL)Robustni OLS (OLS s robustnim standardnim pogreškama)Robusna analiza panel podatakaRobustna regresija kvantil-na-kvantil (RQQR)Model slučajnih učinaka (Robust Random Effects Model)Robusni GMM sustavaRobusni ponderirani najmanji kvadrati (Robust WLS)Analiza singularnog spektraSTL dekompozicija: sezonska-trendna dekompozicija pomoću Loess-aModel AR sa strukturnim lomomARDL test graničnih vrijednosti sa strukturnim lomomDiferencijski GMM sa strukturnim lomomModel dinamičkih panel podataka sa strukturnim promjenamaModel s fiksnim učincima i strukturnim lomovimaGLS sa strukturnim lomovimaGrangerova kauzalnost sa strukturnim lomovimaHausmanov test strukturalnog lomaModel MA sa strukturnim lomomStrukturni lom NARDLOLS sa strukturnim lomomAnaliza strukturnih promjena u panel podacimaKvantilno-na-kvantilna regresija sa strukturnim lomomModel slučajnih učinaka sa strukturnim promjenamaSustav GMM sa strukturnim lomomTest Toda-Yamamoto kauzalnosti sa strukturnim lomomWLS (Weighted Least Squares) sa strukturnim lomom (Structural Break WLS)Strukturni model vremenskih nizova (Osnovni strukturni model)Theta metodaUnakrsna provjera vremenskih nizova (pokretni/proširujući prozor)Autoregresivni model s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-AR)Time-varying parameter Arellano-Bond GMMGMM s vremenski promjenjivim parametrima u prvim razlikamaModel dinamičnih panelnih podataka s vremenski promjenjivim parametrimaModel fiksne efekte s vremenski promjenjivim parametrimaGeneralizirani najmanji kvadrati s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-GLS)Grangerova kauzalnost s vremenski promjenjivim parametrimaHausmanov test s vremenski promjenjivim parametrimaModel pokretnih prosjeka s vremenski promjenjivim parametrimaModel parametara koji se mijenja s vremenom NARDL (TVP-NARDL)OLS s promjenjivim parametrima (TVP-OLS)Analiza panelnih podataka s vremenski promjenjivim parametrimaRegresija s vremenski promjenjivim parametrima na kvantilima (TVP-QQ)Model slučajnih učinaka s vremenski promjenjivim parametrimaGMM sustava s vremenski promjenjivim parametrimaVremenski Promjenjiva Parametarska Toda-Yamamoto KauzalnostRegresijska tehnika parametara koji se mijenjaju s vremenom (TVP-WLS)Toda-Yamamotovo test kauzalnosti