Teorija propasti
Teorija propasti modelira stohastički proces viška osiguravajućeg društva kako bi se kvantificirala vjerojatnost da akumulirani gubici na kraju premaše raspoloživi kapital. Klasični model Cramér-Lundberg, koji su uveli Filip Lundberg u svojoj doktorskoj disertaciji 1903. i rigorozno objedili Harald Cramér 1930., pretpostavlja da premije pristižu konstantnom stopom, štete slijede složeni Poissonov proces, a pojedinačne veličine šteta su neovisne i identično raspodijeljene. On ostaje temeljni okvir kolektivne teorije rizika u aktuarskoj znanosti.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Asmussen, S., & Albrecher, H. (2010). Ruin Probabilities (2nd ed.). World Scientific. ISBN: 978-981-4282-52-9
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 2). Ruin Theory (Risk Process Probability of Ruin). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/actuarial-science/ruin-theory
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Teorija ekstremnih vrijednosti (EVT)Financije↔ usporedi
- Model raspodjele gubitakaAktuarska znanost↔ usporedi
- Stohastičke diferencijalne jednadžbe (SDE)Simulacija↔ usporedi
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →