Multivarijatne vremenske serije
42 metoda u ovoj obitelji.
Izdvojeno
Dizajn Butterworthovog filtraThe Butterworth filter is a type of signal processing filter designed to have the flattest possible frequency response in the passband while rolling off toward the stopband with a Dizajn Chebyshevovog filtraThe Chebyshev filter is a signal processing filter that achieves a sharper cutoff frequency response than Butterworth filters by allowing controlled ripple in the passband (Type I)Faktorski proširena vektorska autoregresija (FAVAR)FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the Dizajn FIR filtaraFinite Impulse Response (FIR) filters are digital filters with an impulse response that settles to zero in finite time, making them fundamentally stable and easy to analyze. UnlikeModel Fourier-vektor autoregresije sa strukturalnim varijablama (Fourier SVAR)The Fourier SVAR model integrates Fourier series approximations into the structural VAR framework, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks and time-varying Fourier VAR modelThe Fourier VAR model extends the standard Vector Autoregression by replacing fixed deterministic terms with Fourier trigonometric components, allowing the intercept (and optionall
Put čitanja
Najreferentnije temeljne metode ove teme, poredane redoslijedom njihova razvoja — polazište ako ste ovdje novi.
Sve metode 42
Dizajn Butterworthovog filtraDizajn Chebyshevovog filtraFaktorski proširena vektorska autoregresija (FAVAR)Dizajn FIR filtaraModel Fourier-vektor autoregresije sa strukturalnim varijablama (Fourier SVAR)Fourier VAR modelModel vektorske korekcije pogreške s Fourierovim transformacijama (Fourier VECM)Global VARDizajn IIR filtarFunkcija impulsnog odziva (IRF)Johansenov test kointegracije i model vektorske korekcije pogrešakaLokalne projekcijeNelinejski Johansenov test kointegracijeNelinearni strukturni vektorski autoregresijski (NL-SVAR) modelNelinearni VAR modelNelinearni vektorski model korekcije pogreške (Nonlinear VECM)Model Panel Vektor Autoregresije (Panel SVAR)Panel vektorska autoregresija (Panel VAR)Panel VARXPanelni vektorski model korekcije pogreške (Panel VECM)Kvantilni VARModel robustne strukturalne vektorske autoregresije (Robust SVAR)Robustni model vektorske autoregresije (Robust VAR)Robusni model vektorske korekcije pogreške (Robust VECM)Impulsni odziv prostorijeJohansenov test kointegracije sa strukturnim lomomModel strukturnog loma SVARModel strukturnog loma VARModel vektorske korekcije pogreške sa strukturnim promjenama (SB-VECM)Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)Strukturna vektorska autoregresija (SVAR)VAR s pragom i VAR s glatkom tranzicijom (TVAR / STVAR)Pragovni panel VARVremenski promjenjivi parametri Johansenova ko-integracijaModel parametara koji se mijenja s vremenom SVAR (TVP-SVAR)Model VAR s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VAR)Vektor korekcije pogreške s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VECM)Vektor autoregresije s vremenski promjenjivim parametrima (TVP-VAR)Model Vektorske Autoregresije (VAR)Model vektorske korekcije pogrešaka (VECM)Vektorska autoregresija (VAR)Vektorski model korekcije pogreške (VECM)