Loss Distribution Model
Loss Distribution Model on parametrisoitu tilastollinen viitekehys, jota käytetään aktuaaritieteessä vakuutuskorvausten määrien ja esiintymistiheyksien todennäköisyyskäyttäytymisen kuvaamiseen. Klugman, Panjer ja Willmot kehittivät sen kattavasti perustekstissään Loss Models: From Data to Decisions (ensimmäinen painos 1998, neljäs painos 2012). Nämä mallit muodostavat perustan vakuutusmaksujen luokittelulle, vastuiden laskennalle, jälleenvakuutuksen hinnoittelulle ja sääntelypääoman laskelmille vakuutus- ja riskienhallinta-aloilla.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/actuarial-science/loss-distribution-model
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Credibility TheoryVakuutusmatematiikka↔ vertaa
- Äärimmäisten arvojen teoria (EVT)Rahoitus↔ vertaa
- Ruin TheoryVakuutusmatematiikka↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →