Ruin Theory

Ruin Theory mallintaa vakuutusyhtiön stokastista ylijäämäprosessia kvantifioidakseen todennäköisyyden sille, että kertyneet tappiot lopulta ylittävät käytettävissä olevan pääoman. Filip Lundbergin vuonna 1903 väitöskirjassaan esittelemä ja Harald Cramérin vuonna 1930 rigoröösimmin yhtenäistämä klassinen Cramér-Lundberg-malli olettaa, että vakuutusmaksut saapuvat vakionopeudella, vahingot noudattavat yhdistettyä Poisson-prosessia ja yksittäisten vahinkojen suuruudet ovat riippumattomia ja identtisesti jakautuneita. Se on edelleen kollektiivisen riskiteorian perustavanlaatuinen kehys vakuutusmatematiikassa.