مدل بیتس
مدل بیتس (1996) نوسانپذیری تصادفی و انتشار جهشی را ترکیب میکند تا هم «لبخند نوسانپذیری» (volatility smile) و هم «کجی نوسانپذیری ضمنی» (implied volatility skew) مشاهدهشده در بازارهای اختیار معامله سهام و ارز را به تصویر بکشد. این مدل با افزودن یک مؤلفه جهش پواسون به بازدهها، مدل هستون را گسترش میدهد و آن را برای قیمتگذاری اختیار معاملهها در مواقعی که انتظار حرکتهای ناگهانی قیمت میرود، مناسب میسازد.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل هال-وایتمالی کمّی↔ compare
- مدل نوسانات محلی (Dupire)مالی کمّی↔ compare
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ compare
- SABR Modelمالی کمّی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →