Regression model
دیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)
دیسیسی-گارچ مدل نوسانات چندمتغیره انگل (۲۰۰۲) است که به همبستگی بین چندین دارایی اجازه میدهد تا در طول زمان تغییر کنند. یک مدل مجزای گارچ تکمتغیره به هر سری برازش داده میشود، و سپس ماتریس همبستگی پویا در مرحله دوم و جداگانه تخمین زده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل آریما (میانگین متحرک یکپارچه خودرگرسیو)اقتصادسنجی↔ compare
- مدلهای کوپولا (گاوسی، t، کلیتون، گامبل، فرانک)مالی↔ compare
- مدل نمایی GARCH (EGARCH)اقتصادسنجی↔ compare
- نظریه مقادیر حدی (EVT)مالی↔ compare
- ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →