Regression model

مدل نوسان‌پذیری تصادفی (هستون)

مدل نوسان‌پذیری تصادفی یک چارچوب قیمت‌گذاری اختیار معامله و ریسک در زمان پیوسته است که در آن نوسان‌پذیری به جای ثابت ماندن، از فرایند تصادفی خاص خود پیروی می‌کند. مدل هستون، که توسط استیون هستون در سال ۱۹۹۳ معرفی شد، به واریانس یک دینامیک ریشه‌دوم بازگشت‌کننده به میانگین (CIR) می‌دهد و یک قیمت اختیار معامله با فرم بسته ارائه می‌کند؛ این مدل همتای زمان پیوسته GARCH است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیویدیوبه‌زودیDownload slides

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

مدل نوسان‌پذیری تصادفی (هستون)

مدل‌های ریسک اعتباری (مر…مدل GARCH (پیش‌بینی نوسا…مدل‌های حافظه بلندمدت (A…تحلیل داده‌های با بسامد…بهینه‌سازی پرتفوی میانگی…مدل بیزی GARCH قیمت‌گذاری اختیار معامله…مدل قیمت‌گذاری اختیار مع…مدل ریسک چندعاملی (فاما-…فیلتر کالمن

+10 more

منابع

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/stochastic-volatility-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

ارجاع‌شده در

مدل بیزی GARCH قیمت‌گذاری اختیار معامله دوجمله‌ای (کاکس-راس-روبینشتاین)مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتون مدل ریسک چندعاملی (فاما-فرنچ، APT)فیلتر کالمن مدل آرک غیرخطی (NARCH)مدل غیرخطی EGARCH نوسان‌پذیری تحقق‌یافته و مدل HAR مدل ARCH مقاوم مدل GARCH مقاوم مدل خودرگرسیون با پارامترهای متغیر با زمان (TVP-AR)مدل پارامتر زمان-متغیر ARCH (TVP-ARCH)مدل پارامتر زمان-متغیر DCC-GARCH مدل پارامتر متغیر با زمان EGARCH مدل پارامتر متغیر در طول زمان GARCH (TVP-GARCH)

در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →