İstatistik
56 روش در این خانواده.
برگزیده
امتیاز Z آلتمن: پیشبینی ورشکستگی شرکتهاThe Altman Z-Score is a linear discriminant model developed by Edward I. Altman in 1968 to predict corporate bankruptcy using five accounting-based financial ratios. Derived througروشهای تحلیلی در حسابرسیAnalytical procedures are evaluations of financial information made by studying plausible relationships among both financial and non-financial data. Rather than testing individual مدل بیتسThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionامتیاز M بنیش: کشف دستکاری سودThe Beneish M-Score is a statistical model developed by Messod Beneish in 1999 to identify whether a company has manipulated its reported earnings. The model combines eight financiقیمتگذاری اختیار معامله دوجملهای (کاکس-راس-روبینشتاین)The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the priمدل پرتفوی بلک-لیترمنThe Black-Litterman model, introduced by Fischer Black and Robert Litterman in 1992, is a Bayesian portfolio allocation framework that blends market-equilibrium returns with an inv
مسیر مطالعه
پرارجاعترین روشهای بنیادی این موضوع، به ترتیب پیدایش آنها — جایی برای آغاز اگر تازهواردید.
همهٔ روشها 56
امتیاز Z آلتمن: پیشبینی ورشکستگی شرکتهاروشهای تحلیلی در حسابرسیمدل بیتسامتیاز M بنیش: کشف دستکاری سودقیمتگذاری اختیار معامله دوجملهای (کاکس-راس-روبینشتاین)مدل پرتفوی بلک-لیترمنمدل قیمتگذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتونسیستم رتبهبندی CAMELSمدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای (CAPM)تغییر نومِرِر (Numeraire)«ریسکپذیری مشروط (کسری مورد انتظار)»روش ارزشگذاری مشروطمدل CDO مبتنی بر کوپولامدلهای کوپولا (گاوسی، t، کلیتون، گامبل، فرانک)مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)امتیازدهی اعتباری (کارت امتیازی، WoE/IV)تعدیل ارزشگذاری اعتباریدیسیسی-گارچ (همبستگی شرطی پویا)تعدیل ارزشگذاری بدهیمدل جستجو و تطبیق دایموند-مورتنسن-پیساریدستحلیل دوپونتمطالعه رویداد (CAR و BHAR)نظریه مقادیر حدی (EVT)مدل ریسک چندعاملی (فاما-فرنچ، APT)محاسبه یونانیها از طریق تمایز خودکارمدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمدل قیمتگذاری هدانیکچارچوب HJMمدل هال-وایتمدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)آزمون همانباشتگی یوهانسن و مدل برداری تصحیح خطامدل پرش-انتشار مرتونفیلتر کالمنمعیار کلی (Kelly Criterion)مدل بازار لیبورمدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مدل نوسانات محلی (Dupire)مدلهای حافظه بلندمدت (ARFIMA, FIGARCH)تحلیل دادههای با بسامد بالا و ریزساختار بازاربهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)مدل نکول مرتونمدل نسلهای همپوشانمعامله جفتی (آربیتراژ آماری)عوامل ریسک مولفههای اصلیمدل رمزی-کس-کوپمنز (Ramsey-Cass-Koopmans Model)مدل چرخه تجاری واقعینوسانپذیری تحققیافته و مدل HARمدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ برای سریهای مالیمدل پرتفوی برابری ریسک (مشارکت ریسک برابر)ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکSABR Modelمعادله اسلاتسکیمدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)معیارهای ریسک دنباله (کسری مورد انتظار، طیفی، انتظار)روش هزینه سفرآزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)