Regression model
مدل ریسک چندعاملی (فاما-فرنچ، APT)
مدل ریسک عاملی، یک چارچوب چندعاملی است که بازده داراییها را به عوامل ریسک سیستماتیک مانند بازار، ارزش، اندازه و مومنتوم مرتبط میکند. مدلهای سهعاملی و پنجعاملی فاما-فرنچ (۱۹۹۳) و نظریه قیمتگذاری آربیتراژ راس (۱۹۷۶) ریسک پرتفوی را تجزیه کرده و آلفا را تشخیص میدهند.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/factor-risk-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)مالی↔ compare
- بهینهسازی پرتفوی میانگین-واریانس (مارکوویتز)مالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- عوامل ریسک مولفههای اصلیمالی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →