مدلهای ریسک اعتباری (مرتون، KMV، CreditMetrics)
مدلهای ریسک اعتباری، احتمال نکول وامگیرنده و توزیع حاصل از زیانهای اعتباری را تخمین میزنند. رویکرد ساختاری توسط رابرت سی. مرتون در سال ۱۹۷۴ معرفی شد، که حقوق صاحبان سهام شرکت را به عنوان یک اختیار خرید بر روی داراییهای آن در نظر میگیرد و بعدها به چارچوب فاصله تا نکول KMV و مدل پرتفوی انتقال رتبهبندی CreditMetrics که توسط جی.پی. مورگان در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، گسترش یافت.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/credit-risk-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مطالعه رویداد (CAR و BHAR)مالی↔ compare
- مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مالی↔ compare
- مدلهای ریسک نقدینگی (Amihud, Roll, LOT)مالی↔ compare
- رگرسیون لجستیکآمار پژوهش↔ compare
- آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →