مدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ برای سریهای مالی
مدل مارکوف رژیم-سوئیچینگ، که در سال ۱۹۸۹ توسط جیمز دی. همیلتون معرفی شد، یک مدل سری زمانی با حالت پنهان است که در آن سریهای مالی مانند بازده یا نوسانات، با پارامترهای متفاوت در رژیمهای اقتصادی متمایز (رژیم صعودی/نزولی یا نوسانات بالا/پایین) رفتار میکنند. این مدل، کاربرد مالی مدل MS-AR همیلتون است، که در آن یک حالت مارکوف مشاهدهنشده، تعیینکننده مجموعه پارامترهای فعال در هر نقطه زمانی است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Ang, A., & Bekaert, G. (2002). Regime Switches in Interest Rates. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 163-182. DOI: 10.1198/073500102317351930 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model for Financial Applications (Hamilton MS-AR). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/regime-switching-finance
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
مقایسهٔ کنار هم →ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →