مدل هال-وایت
مدل هال-وایت (۱۹۹۰) یک مدل نرخ بهره کوتاهمدت تکعاملی با بازگشت به میانگین و نوسانات وابسته به زمان است که برای تطابق دقیق با منحنی بازده اولیه طراحی شده است. این مدل، مدل واسک را تعمیم میدهد تا امکان کالیبراسیون بهتر با قیمتهای مشاهدهشده اوراق قرضه و مشتقات فراهم شود و به طور گسترده برای قیمتگذاری ابزارهای مشتقه نرخ بهره پیچیده و مدیریت ریسک نرخ بهره استفاده میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/hull-white-model
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- چارچوب HJMمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل بازار لیبورمالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
- SABR Modelمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →