معیار کلی (Kelly Criterion)
معیار کلی (Kelly Criterion) که در سال ۱۹۵۶ معرفی شد، فرمولی برای تعیین اندازه بهینه شرطبندی است که رشد لگاریتمی بلندمدت ثروت را به حداکثر میرساند. این معیار، بر اساس احتمال برد و نسبت سود، کسری بهینه از سرمایه را برای ریسک در هر معامله مشخص میکند. این معیار به یکی از پایههای اصلی در معاملات کمی (quantitative trading)، مدیریت پورتفولیو و اقتصاد رفتاری تبدیل شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/kelly-criterion
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
مقایسهٔ کنار هم →در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →