Regression model
آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)
آزمون پشتیبان VaR خانوادهای از آزمونهای آماری است که مدل ریسک را با مقایسه پیشبینیهای ارزش در معرض ریسک خود با زیانهای واقعی اعتبارسنجی میکند. این آزمون بر پایه آزمون پوشش نامشروط کوپیک (۱۹۹۵)، آزمون پوشش مشروط کریستوفرسن (۱۹۹۸) و آزمون پویای ناهمسانی (DQ) انگل-مانگانلی بنا شده است.
مطالعهٔ کامل روش
ویژهٔ اعضا
ورودبرای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/backtesting-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل GARCH (پیشبینی نوسانات)اقتصادسنجی↔ compare
- مدل HAR-RV نوسانات تحققیافتهمالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →