تعدیل ارزشگذاری اعتباری
تعدیل ارزشگذاری اعتباری (CVA) قیمت بازار ریسک اعتباری طرف مقابل است که در مشتقات خارج از بورس (OTC) تعبیه شده است. CVA زیان ناشی از نکول طرف مقابل را اندازهگیری میکند و هم احتمال نکول و هم میزان تعهد در آن زمان را در نظر میگیرد. از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، این معیار به جزء کلیدی در ارزشگذاری مشتقات و مدیریت ریسک تبدیل شده است.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- تعدیل ارزشگذاری بدهیمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل نکول مرتونمالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
ارجاعشده در
Similar methods
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →