ScholarGate
دستیار
Regression modelCredit Risk

تعدیل ارزش‌گذاری اعتباری

تعدیل ارزش‌گذاری اعتباری (CVA) قیمت بازار ریسک اعتباری طرف مقابل است که در مشتقات خارج از بورس (OTC) تعبیه شده است. CVA زیان ناشی از نکول طرف مقابل را اندازه‌گیری می‌کند و هم احتمال نکول و هم میزان تعهد در آن زمان را در نظر می‌گیرد. از زمان بحران مالی ۲۰۰۸، این معیار به جزء کلیدی در ارزش‌گذاری مشتقات و مدیریت ریسک تبدیل شده است.

به‌کارگیری با EconMindبه‌زودیApply, compare, get guidance
Tools & resources
دریافت اسلایدها
Learn & explore
ویدیوبه‌زودی

مطالعهٔ کامل روش

ویژهٔ اعضا

برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.

ورود

نقشهٔ روش

همسایگی روش‌های مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.

منابع

  1. Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link
  2. Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link

نحوهٔ استناد به این صفحه

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

کدام روش؟

این روش را در کنار نزدیک‌ترین روش‌های خویشاوندش بگذارید و آن‌ها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتاب‌ها را روی میز می‌گشاید؛ انتخاب با شماست.

مقایسهٔ کنار هم

ارجاع‌شده در

ScholarGateCredit Valuation Adjustment (Credit Valuation Adjustment (CVA)). بازیابی‌شده در 2026-06-17 از https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment · مجموعه‌داده: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026