مدل CDO مبتنی بر کوپولا
مدل CDO مبتنی بر کوپولا (Li 2000) از کوپولاهای گاوسی برای قیمتگذاری اوراق بدهی با وثیقه (CDO) با مدلسازی احتمالات نکول مشترک در سراسر پرتفوی اوراق قرضه استفاده میکند. این مدل به استاندارد صنعتی برای قیمتگذاری CDO تبدیل شد اما پس از سال ۲۰۰۸ به دلیل دستکم گرفتن ریسک دم و فروپاشی همبستگی در طول بحرانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/copula-cdo-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تعدیل ارزشگذاری اعتباریمالی کمّی↔ compare
- مدل نکول مرتونمالی کمّی↔ compare
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ compare
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →