مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)
مدلهای نرخ بهره، مدلهای ساختاری هستند که چگونگی تحول نرخ بهره را در طول زمان در چارچوب یک معادله دیفرانسیل تصادفی توصیف میکنند. این خانواده شامل فرایند نرخ کوتاهمدت نرمال Vasicek (1977)، فرایند ریشه مربعی CIR، بسط قابل تنظیم Hull-White، و رویکرد Nelson-Siegel برای برازش منحنی بازده (1987) میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI: 10.1016/0304-405X(77)90016-2 ↗
- Nelson, C. R. & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious Modeling of Yield Curves. Journal of Business, 60(4), 473–489. DOI: 10.1086/296409 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 1). Interest Rate Term-Structure Models (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel). ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/interest-rate-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل پرتفوی بلک-لیترمنمالی↔ compare
- مدل پرش-انتشار مرتونمالی↔ compare
- رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)اقتصادسنجی↔ compare
- معامله جفتی (آربیتراژ آماری)مالی↔ compare
- آزمون پشتیبان ارزش در معرض ریسک (VaR)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →