قیمتگذاری اختیار معامله دوجملهای (کاکس-راس-روبینشتاین)
مدل قیمتگذاری اختیار معامله دوجملهای که توسط جان کاکس، استفن راس و مارک روبینشتاین در سال ۱۹۷۹ معرفی شد، با مدلسازی دارایی پایه به صورت یک درخت گسسته که در آن قیمت در هر گام با عوامل ثابتی بالا یا پایین میرود، به قیمتگذاری اختیار معامله میپردازد. این مدل با کار کردن به عقب از بازده اختیار معامله در سررسید با استفاده از احتمالات خنثی نسبت به ریسک، قیمتی بدون آربیتراژ تولید میکند که با افزایش تعداد گامها به مدل بلک-شولز همگرا میشود — در حالی که به طور طبیعی به اعمال زودهنگام اختیار معامله آمریکایی رسیدگی میکند، که فرمول بسته نمیتواند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
منابع
- Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. DOI: 10.1016/0304-405X(79)90015-1 ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 2). Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/finance/binomial-option-pricing
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- مدل قیمتگذاری اختیار معامله بلک-شولز-مرتونمالی↔ compare
- مدلهای نرخ بهره (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)مالی↔ compare
- مدل پرش-انتشار مرتونمالی↔ compare
- مدل نوسانپذیری تصادفی (هستون)مالی↔ compare
ارجاعشده در
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →